央行:2021年债券市场稳步增长 货币市场成交量持续增加

  • 2022-01-30 15:36
  • 央广网

1月30日,央行公布2021年金融市场运行情况。数据显示,2021年债券市场平稳增长,国债收益率整体波动下行。债券市场高水平开放稳步推进,投资者结构进一步多元化;货币市场交易量持续增加,银行间衍生品市场规模不断扩大;股市主要股指上涨,两市成交量明显增加。

债券市场规模稳定增长

2021年,债券市场发行各类债券61.9万亿元,较2020年增长8.0%。其中,银行间债券市场发行债券53.1万亿元,同比增长9.2%。交易所发行8.7万亿元,同比增长1.0%。2021年发行政府债券6.7万亿元、地方政府债券7.5万亿元、金融债券9.6万亿元、企业信用债券14.8万亿元、信贷资产支持证券8815.3亿元、同业存单21.8万亿元。

截至2021年12月末,债券市场托管余额133.5万亿元,同比增加16.5万亿元,其中银行间债券市场托管余额114.7万亿元,交易所市场托管余额18.8万亿元。商业银行场外债券托管余额599.9亿元。

债券收益率整体震荡下行

2021年12月末,1年期、3年期、5年期、7年期和10年期国债收益率分别为2.24%、2.46%、2.61%、2.78%和2.78%,较2020年同期分别下降23bp、36bp、34bp、39bp和36bp。2021年末,中国债券型国债指数收盘价为206.6,较2020年同期上涨11.4;中国债券新综合全价指数收盘价为121.5,较2020年同期上涨2.5。

2021年12月,同业拆借月加权平均利率为2.02%,较2020年同期上升72个基点;银行间质押式回购月加权平均利率为2.09%,较2020年同期上升73个基点。

债券市场对外开放稳步推进

截至2021年末,境外机构在中国债券市场的托管余额为4.1万亿元,占中国债券市场托管余额的3.1%。其中,银行间债券市场境外机构托管余额4.0万亿元。从债券种类来看,境外机构持有国债2.5万亿元,占比61.3%,政策性金融债1.1万亿元,占比27.3%。

债券市场投资者数量进一步增加

2021年末,根据法人组织(经理维度)统计,非金融企业债务融资工具持有人1885人。从债务持有规模来看,前50名投资者持有56.8%的债务,主要集中在基金公司、股份制商业银行、大型国有商业银行和证券公司;前200名投资者持有86.2%的债务。单一非金融企业债务融资工具持有人的最大、最小、平均和中位数分别为75人、1人、11人和10人,持有人少于20人的非金融企业债务融资工具数量占93.0%。交易规模方面,2021年非金融企业债务融资工具前50名投资者占比67.4%,主要集中在证券公司、股份制商业银行、基金公司和城市商业银行;前200名投资者的交易占92.4%。

货币市场成交量持续提升

2021年,银行间货币市场成交额1164.0万亿元,同比增长5.2%。其中,质押式回购交易金额1040.5万亿元,同比增长9.2%;其中买断式回购成交额为4.7万亿元,同比减少32.6%;同业拆借成交118.8万亿元,同比下降19.2%。交易所标准债券回购成交额350.2万亿元,同比增长21.8%。

2021年,银行间债券市场现货债券成交额214.5万亿元,日均成交额8578.0亿元。单笔交易量主要分布在5000-5000万元,平均单笔交易量为4995万元。债券市场现货债券成交额28.9万亿元,日均成交1190.4亿元。场外债券市场的累计成交量。

2021年,银行间本币衍生品市场成交额21.4万亿元,同比增长6.5%。其中,利率互换名义本金合计21.1万亿元,同比增长7.5%;标准债远期成交额2614.8亿元,信用风险缓释凭证名义本金295.2亿元,信用违约互换名义本金36.3亿元。国债期货成交总额27.5万亿元,同比增长4.3%。掉期利率下降。2021年末,一年期FR007换手率收盘价(平均值)为2.21%,较2020年末下降27个基点。5年期FR007掉期利率收盘价(平均值)为2.56%,较2020年末下跌28个基点。

银行间衍生品市场成交规模平稳增长

2021年末,上证综指收于3639.8点,较2020年末上涨166.7点,涨幅4.8%。深成指收于14857.4点,较2020年末上涨386.7点,涨幅2.7%。两市全年成交额258.0万亿元,同比增长24.7%。

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